* De ballade van Buster Scruggs (2018):Deze anthologiefilm, geproduceerd door de gebroeders Coen, bevat zes verschillende westerse verhalen, waarvan Malloy er één regisseert ("The Girl Who Got Rattled").
* De Vallei van de Goden (2019):Malloy schreef en regisseerde dit ambitieuze sciencefictionproject dat zich momenteel in de postproductie bevindt. Met in de hoofdrollen John Malkovich en Tom Waits.
* De man die Don Quichot vermoordde (2018):Hoewel Malloy niet als regisseur werd genoemd, was hij co-schrijver over deze Terry Gilliam-film, die een lange en moeilijke productiegeschiedenis kende.
Naast deze projecten heeft Malloy ook als scenarioschrijver gewerkt op andere films zoals "The Lighthouse" (2019) en "The One I Love" (2014).
Malloy komt echter in geen van deze films voor als acteur . Zijn focus ligt vooral op regisseren en schrijven, waarbij zijn werk kritisch wordt geprezen vanwege de unieke stijl en het vertellen van verhalen.