Grieg componeerde ook veel voor viool. Zijn Vioolsonate nr. 1 in F majeur, Op. 8 (1867) is een van zijn meest populaire werken voor het instrument en is door talloze violisten opgenomen. Hij schreef ook een Vioolsonate nr. 2 in G majeur, Op. 13 (1867) en een vioolconcert in a mineur, op. 36 (1881).
Grieg speelde ook altviool en cello, maar voor deze instrumenten componeerde hij niet zoveel als voor piano en viool. Hij schreef wel een paar stukken voor altviool, waaronder een Romance for Viola and Orchestra, Op. 40 (1884) en een celloconcert in A majeur, op. 33 (1883).
Naast zijn vaardigheden als uitvoerder was Grieg ook een begenadigd dirigent. Van 1880 tot 1882 dirigeerde hij het Bergen Philharmonisch Orkest, en hij dirigeerde ook orkesten in heel Europa.