- Het dagboek van een man die verdween (1898)
- Het huis op de heuvel (1899)
- De stad (1901)
- De weg naar de hel (1903)
- De kinderen van het getto (1904)
- Het Rode Leger (1919)
- De wereldcrisis (1931)
Naast zijn romans en korte verhalen schreef Malmberg ook verschillende toneelstukken, essays en politieke pamfletten. Hij was ook een uitgesproken criticus van de Zweedse regering en werd vaak gearresteerd en gevangengezet vanwege zijn politieke activiteiten.
Malmbergs werk wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke in de Zweedse literatuur. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de pioniers van de moderne Zweedse roman, en zijn werk is in verschillende talen vertaald.