Films:
* De machtige eenden (1992): Gretzky maakt een cameo-optreden als zichzelf in deze klassieke hockeyfilm.
* De zesde man (1994): Gretzky verschijnt als zichzelf in deze film met basketbalthema.
Televisie:
* De Simpsons (1992): Gretzky uitte zichzelf in de aflevering "Homer and the Spy."
* Het Wayne Gretzky-verhaal (2005): Gretzky verschijnt als zichzelf in deze biografische televisiefilm, al is hij niet de hoofdrolspeler die zichzelf vertolkt.
* De beste:Wayne Gretzky (2017):Dit is een documentaire die het verhaal vertelt van Gretzky's leven en carrière.
Hoewel Gretzky slechts in een handvol projecten is verschenen, is hij aanzienlijk aanwezig in hockeydocumentaires en sportgerelateerde programma's. Ook heeft hij gastoptredens gehad in verschillende talkshows en televisiespecials.