Hier volgen enkele belangrijke details over de instelling:
* Locatie: Het eiland ligt ver van het vasteland, is alleen per boot bereikbaar en is gehuld in nevel en mist.
* Buitenkant: De grot is verborgen in een netwerk van grotten en tunnels, waardoor het moeilijk te vinden is en weinig bescherming biedt tegen de barre weersomstandigheden.
* Interieur: Het interieur van de grot is vochtig en donker, met ruwe muren en een kille, vochtige lucht. Het enige licht komt van een flikkerende olielamp. De omgeving wordt beschreven als "onwelkom en onderdrukkend", en de bewoners, de Hook-Handed Man en zijn medewerkers, profiteren van het isolement en de angst die het met zich meebrengt.
* Sfeer: De grot is doordrongen van een verontrustende sfeer van gevaar en geheimhouding, versterkt door het isolement en de verontrustende aanwezigheid van de Hook-Handed Man en zijn handlangers. Deze omgeving bevordert een gevoel van paranoia en kwetsbaarheid bij de weeskinderen van Baudelaire, die gevangen zitten en overgeleverd zijn aan hun ontvoerders.
De setting van The Grim Grotto fungeert als een cruciaal element in het verhaal en draagt bij aan het algemene gevoel van spanning, angst en wanhoop dat het verhaal doordringt.