Hij heeft echter zijn voorliefde voor bepaalde karakters geuit:
* Kapitein Jack Sparrow: Dit is misschien wel zijn meest bekende en herkenbare rol, en Depp heeft gezegd dat hij het leuk vindt om het "rare en prachtige" personage te spelen.
* Edward Scissorhands: Dit personage wordt door Depp vaak aangehaald als iemand die hem nauw aan het hart ligt. Hij noemt het een ‘mooie’ en ‘belangrijke’ rol.
* Sweeney Todd: Depp heeft deze rol omschreven als een "droom" en zei dat hij hield van de duisternis en complexiteit van het personage.
Uiteindelijk is het waarschijnlijk dat Depp een speciale band heeft met veel van zijn personages, en het is onmogelijk om definitief te zeggen welke zijn absolute favoriet is.